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柳慰颖

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：上海大学管理学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇跨期套利
  • 1篇沪深300
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇EWMA模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇陈以增
  • 1篇柳慰颖
  • 1篇毛亚莉

传媒

  • 1篇南昌大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于指数加权移动平均模型的沪深300协整跨期套利策略被引量：4
2012年
沪深300已在国内上市1年多,现有的相关研究文献表明基于协整的跨期套利模型能够发现跨期套利机会并获得一定收益,然而固定样本期往往无法有效的反应最新数据的信息。为解决这个问题,建立了基于协整的跨期套利的EWMA模型,并运用沪深300股指期货合约的真实交易数据进行了实证研究。结果表明,该模型能够套利成功并获取可观的收益,因此该模型是有效的。
柳慰颖陈以增毛亚莉
关键词：股指期货跨期套利EWMA模型GARCH模型
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