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韩燕飞

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：安顺学院数理学院更多>>
发文基金：贵州省科学技术基金更多>>
相关领域：电子电信更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电子电信

主题

  • 1篇多目标优化
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇免疫算法
  • 1篇不确定环境

机构

  • 1篇安顺学院

作者

  • 1篇钱淑渠
  • 1篇韩燕飞
  • 1篇李晓丽

传媒

  • 1篇电子设计工程

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不确定环境多目标投资组合模型及求解算法探究被引量：1
2014年
考虑投资市场的随机动态属性,以Markowitz均值-方差模型为基础,建立了一种不确定环境多目标投资组合模型,模型中以天为时间单位,通过预先设定的采样周期计算当前时刻的收益率和方差而获得时变的投资组合模型。利用一种动态多目标免疫优化算法对模型进行实证分析,选取深沪300中的23种资产(2009年1-2月份)的实际日交易数据进行实验,结果表明:算法能跟踪不同时刻的收益-风险Pareto有效面,且采样周期的选取对相同风险下的收益具有一定的影响,此结论对投资组合理论的进一步研究具有一定价值。
钱淑渠韩燕飞李晓丽
关键词：投资组合模型多目标优化免疫算法
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