张桂艳
- 作品数：1 被引量：2H指数：1
- 供职机构：山东黄河河务局更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于事件驱动的证券市场波动生成机制分析被引量：2
- 2012年
- 文章通过对事件驱动下的股票价格走势分析发现,事件对股票价格的波动率影响与该事件的作用强度、影响幅度和作用时间有关;为定量描述上述规律,首先构建了股票价格走势曲线的S-曲线模型,从数值模拟结果来看,S-曲线符合事件驱动股票价格波动的规律。然后基于多事件共同驱动的观点,提出S-曲线叠加模型,在有限市场资金约束条件下,通过分析发现事件驱动下的股票价格波动曲线由S-曲线转变成具有最值的单峰曲线;基于市场整体走势,给出了大盘指数影响下股票价格波动同向与异向变化的规律;最后,基于事件驱动机制,提出了"矩形窗口"的交易策略。
- 李备友张桂艳路英李守伟
- 关键词：大盘指数交易策略
