刘玉芳
- 作品数：2 被引量：12H指数：1
- 供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 逐日盯市风险下的成堆套期保值模型
- 2016年
- 逐日盯市风险的存在可能会引发套期保值的期货合约被平仓,从而大大降低套期保值的有效性。针对这个问题,本文提出了逐日盯市风险下的成堆套期保值模型。在此基础上,通过引入辅助模型和模型的等价转换,将该模型转化成可分的模型;最后,采用动态规划方法,给出了该模型的解析解。
- 傅俊辉刘玉芳张伟明
- 关键词：动态规划
- 融合ICA的BP网络在人民币汇率预测中的应用被引量：12
- 2014年
- 为提高多维人民币汇率预测的精度和降低网络的训练负担,建立了一种融合独立成分分析(ICA)与BP网络理论的多维时间序列预测模型.首先提取训练集的独立成分,在识别最优滞后期组合的基础上,分别对各独立成分训练得到稳定的BP神经预测网络,然后结合转换矩阵,对测试集进行预测测试.以2008年以来的多维人民币汇率数据为计算实例,研究结果表明IC-BP网络具有较好的预测精度;基于降维技术的IC-BP网络可降低模型整体的训练负担且具有良好的预测精度.该方法能够实现了ICA技术与BP神经网络预测模型的优势融合,在多维人民币汇率预测方面表现出较强的能力.
- 王晓辉张卫国刘玉芳
- 关键词：BP网络人民币汇率
