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陈益鑫

作品数：1 被引量：27H指数：1
供职机构：中国银行更多>>
发文基金：上海市教育委员会重点学科基金上海市自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘算法
  • 1篇均值
  • 1篇方差模型
  • 1篇MARKOW...
  • 1篇MARKOW...

机构

  • 1篇上海金融学院
  • 1篇中国银行

作者

  • 1篇陈益鑫
  • 1篇刘永辉

传媒

  • 1篇上海金融学院...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Markowitz投资组合模型的最小二乘算法被引量：27
2010年
本文从一个新的视角来研究Markowitz均值—方差模型。通过将Markowitz均值—方差模型表述为约束最小二乘问题,继而使用约束最小二乘问题的算法研究了协方差矩阵正定和半正定时模型的求解问题,我们给出了计算投资组合有效前沿及最小方差组合的新算法。实证分析表明:最小二乘算法在计算稳定和计算速度方面优于传统算法。
刘永辉陈益鑫
关键词：最小二乘算法
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共1页<1>
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