您的位置： 专家智库 > >

荣幸

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：天津大学理学院数学系更多>>
发文基金：天津市自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇解集
  • 1篇控制方法
  • 1篇非单调
  • 1篇负债
  • 1篇负债管理
  • 1篇VASICE...
  • 1篇HJB方程
  • 1篇LEGEND...

机构

  • 2篇天津大学

作者

  • 2篇荣幸
  • 1篇朱华

传媒

  • 1篇工程数学学报
  • 1篇天津理工大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
一类非单调对称锥线性互补问题解集的性质
2012年
本文考虑具有笛卡尔P*(κ)线性映射的对称锥线性互补问题.在一定的条件下,讨论这类问题解集的非空性、紧性、以及凸性.所得结论为设计求解这类问题的算法提供了重要的理论基础.欧几里德若当代数理论是该文分析的主要工具.
荣幸朱华
组合投资选择的随机最优控制方法被引量：4
2014年
基于随机利率和负债的组合投资选择研究,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.本文假设利率服从Vasicek过程,在终端财富期望效用最大化目标下,建立考虑负债和固定比例交易成本的最优组合投资模型.应用最大值原理得到相应问题值函数的HJB方程,通过Legendre变换-对偶方法将难以直接求解的非线性的HJB方程转化为线性的二阶偏微分方程,并对对数效用函数,得到了对数效用函数下最优投资策略的解析表达式.
荣幸
关键词：VASICEK模型负债管理HJB方程
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0