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胡丽玲

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：南京财经大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇溢价
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇SHIBOR

机构

  • 1篇南京财经大学
  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇常彬
  • 1篇黄雪琴
  • 1篇胡丽玲

传媒

  • 1篇海南金融

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
加入时变溢价的利率期限结构研究
2013年
本文在理性预期假说的基础上,利用上海银行间同业拆借利率(Shibor)长短期利率数据,对加入时变风险溢价的利率期限结构进行了实证研究,结果表明:理性预期假说可以解释我国利率市场的预测作用,风险溢价因子为常数时的利率期限结构模型不能解释实际利率数据,而加入经期限修正的风险溢价因子后,利率期限结构模型能够解释长短期利率的预期理论。
胡丽玲黄雪琴常彬
关键词：利率期限结构SHIBOR
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共1页<1>
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