您的位置： 专家智库 > >

龚天杉

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：芝加哥大学更多>>
发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金国家大学生创新性实验计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用价差
  • 1篇债券
  • 1篇债券价值
  • 1篇价差
  • 1篇股票
  • 1篇股票价值
  • 1篇分数布朗运动

机构

  • 1篇东华大学
  • 1篇芝加哥大学

作者

  • 1篇沈祖梅
  • 1篇许婧
  • 1篇荆卉婷
  • 1篇闫理坦
  • 1篇方圆
  • 1篇龚天杉
  • 1篇牛娴

传媒

  • 1篇黑龙江大学自...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型被引量：10
2012年
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
荆卉婷龚天杉牛娴许婧方圆沈祖梅闫理坦
关键词：信用风险股票价值信用价差
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0