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殷崔红

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇似然
  • 1篇似然函数
  • 1篇混合模型
  • 1篇极值
  • 1篇极值理论
  • 1篇EM算法
  • 1篇惩罚

机构

  • 1篇多伦多大学
  • 1篇武汉大学
  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇袁海丽
  • 1篇殷崔红
  • 1篇林小东

传媒

  • 1篇数学杂志

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
厄兰极值混合模型的有效估计及其在保险中的应用被引量：4
2016年
本文研究了Erlang混合分布和广义帕累托分布混合模型的估计问题.通过引入iSCAD惩罚函数,利用EM算法极大化iSCAD惩罚似然函数的方法,获得了混合序和参数的估计值,计算出有效的度量风险指标value-at-risk(VaR)和tail-VaR(TVaR),通过模拟实验和实际数据说明了模型和算法的有效性.推广了有限Erlang极值混合模型在保险数据拟合中的应用.
殷崔红林小东袁海丽
关键词：极值理论EM算法似然函数
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共1页<1>
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