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季峰
作品数:
1
被引量:48
H指数:1
供职机构:
深圳证券交易所
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
邢精平
深圳证券交易所
周伍阳
深圳大学
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作者
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周伍阳
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邢精平
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季峰
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年份
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2011
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我国股指期货与现货市场信息传递与波动溢出关系研究
被引量:48
2011年
股指期货与现货市场关系是监管者关注的重点问题。本文采用我国股指期货上市以来1分钟级高频数据,应用向量误差修正模型、方差分解、多元T-GARCH等,考察期现两市信息传递、波动溢出效应的影响。实证结果表明,尽管股指期货和股票市场之间短期内存在相互引导关系,但股票市场价格变动更多来自于自身影响,起主导作用,而且两市长期均衡收敛也是以股票市场占主导地位;两市存在显著的双向波动溢出,期货市场的波动溢出效应强于股票市场的波动溢出效应;两市场存在明显的非对称效应,期货市场对"坏消息"更为敏感,而现货市场对"好消息"更为敏感。
邢精平
周伍阳
季峰
关键词:
股指期货
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