吴苛
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：南京理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
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- 最小Hellinger距离方法在扩散过程参数估计中的应用——基于转移密度的估计量
- 2017年
- 为了研究扩散过程的参数估计问题,本文基于最小Hellinger距离的定义给出了利用转移密度构造的参数估计量.首先定义了转移密度的非参数估计量并研究了它的性质(一致收敛性以及渐近正态性),然后通过最小化扩散过程的转移密度和该密度的一个非参数估计量之间的距离构造扩散过程的参数统计量,实现这一统计量的一致收敛性和渐近正态性.最后为了强调说明该方法的可行性,本文将这一方法应用于几何Brown运动和CEV模型这两个例子.
- 吴苛陈萍
- 关键词：参数估计
- 牛市与熊市——基于游程序列的实证分析
- 2016年
- 为了研究上证综指的概率分布以及特征,选取1990-12-19—2016-01-15为样本时间段,采用修正的BB转折点划分方法对其进行周期划分,得到牛市、熊市;通过提取游程序列的方法,针对股价观察值的正负号进行分析,给出每个周期上涨及下跌天数的概率分布表及相关统计特征,并进行了比较,从中总结出牛市与熊市的典型特征;然后,对于牛市时间段2014-08-28—2015-06-12,选取工商银行、中国平安、中国石油、中国石化、中信证券这5只热门个股进行同样的计算和分析,发现这5只热门个股的涨跌趋势与大盘一致,经过实证分析发现利用提取游程序列的方法研究股票市场的涨跌特征简单可行。
- 吴苛陈萍
- 关键词：上证综指概率分布个股分析
