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杨展

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
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机构

  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇樊胜
  • 1篇杨展

传媒

  • 1篇武汉金融

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
货币政策对我国银行间国债市场利率期限结构的影响——基于Nelson-Siegel模型的实证分析被引量：5
2012年
国债利率期限结构受到货币政策的影响,对于投资决策和货币政策实施具有前瞻性指导作用。本文利用近6年我国银行间债券市场数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,并对货币政策变量和结构因子的时间序列建立VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲响应函数方法动态考察我国货币政策和利率期限结构间的联动行为特征,发现我国货币政策在较长一段时间内对收益率曲线长端和长短利差缩小方面产生效力,市场可借助货币政策信息来预测收益率曲线的变动趋势。
杨展樊胜
关键词：利率期限结构货币政策NELSON-SIEGEL模型向量自回归模型
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