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李阳

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：陕西师范大学物理学与信息技术学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇融物
  • 1篇统计物理
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融物理

机构

  • 1篇陕西师范大学

作者

  • 1篇金涛
  • 1篇王圣军
  • 1篇李阳

传媒

  • 1篇陕西师范大学...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融市场超扩散行为的随机游走模拟
2017年
用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征,并对中国股票市场高频数据的扩散指数进行了实证研究。结果表明:中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为,表现出超扩散;但是中国股市的长期行为更加丰富,在不同阶段具有明显不同的扩散指数。通过一维的扩散模型进行模拟,解释了不同价格时间序列的扩散指数值产生差异的机制。
李阳金涛王圣军
关键词：金融物理统计物理
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共1页<1>
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