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赵丽

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：浙江大学数学系更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇地产
  • 1篇地产股
  • 1篇金融
  • 1篇金融股
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇浙江大学
  • 1篇浙江大学城市...

作者

  • 1篇刘桂梅
  • 1篇赵丽

传媒

  • 1篇浙江大学学报...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究被引量：6
2013年
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC-Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.
刘桂梅赵丽
关键词：COPULA-GARCH模型
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