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黄肱羽

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：湖北经济学院金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇风险管理
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金设定

机构

  • 1篇湖北经济学院

作者

  • 1篇金丹
  • 1篇黄肱羽

传媒

  • 1篇湖北工业大学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货保证金设定的实证研究被引量：1
2010年
选取1997年1月1日至2007年10月19日间日内收益率数据,分别用指数加权移动平均法(EWMA)和综合性风险衡量指标体系(VAR)风险管理模型对沪深300指数进行实证分析,分析结果表明EWMA和VAR风险管理模型针对绝大部分风险都能有效防范.并建议我国保证金制度的设计应当以侧重风险控制来提高效率,在计算方法选择上应利用风险价格系数法等单一计量模型计算保证金水平,在规则中设定初始保证金水平不低于12%.
黄肱羽金丹
关键词：股指期货沪深300指数风险管理
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