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方彬

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇整数规划
  • 1篇损失厌恶
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇杨建辉
  • 1篇方彬

传媒

  • 1篇河南科学

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于损失厌恶的动态混合整数规划投资组合模型
2017年
根据Kahneman&Tversky提出的展望理论中动态损失厌恶投资组合模型,在将其参数进行改进的基础上,通过引入0-1变量将问题转化为非线性混合整数规划模型.随后通过实证,将其与均值方差模型、静态投资组合模型进行比较.结果显示,改进后的模型在对投资者偏好方面具有更高的敏感性,收益率也高于其他模型,更具有实用性和有效性.
方彬杨建辉
关键词：损失厌恶投资组合整数规划
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共1页<1>
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