张驰
- 作品数：6 被引量：16H指数：3
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学一般工业技术机械工程更多>>
- 基于马尔可夫链模型的MEWMA控制图性能分析与优化被引量：3
- 2013年
- 建立了基于马尔可夫链的MEWMA控制图性能分析模型,并给出了基于matlab的MEWMA控制图性能计算程序。在此基础上分析了MEWMA控制图的两个主要参数(控制限参数L和平滑系数r)对MEWMA控制图性能的影响。分析发现,对不同变量个数的多变量过程,当固定控制限L时,存在偏移*。当过程偏移*0时,r越大控制图越能更快的检出过程偏移;当过程偏移*时,r越小控制图越能更快的检出过程偏移。据此对不同应用环境下MEWMA控制图参数的选择给出了相应的建议。
- 张驰
- 关键词：马尔可夫链模型参数优化
- 基于蒙特卡洛方法的跳跃噪音对欧式期权定价影响被引量：4
- 2016年
- 引入Gamma-OU过程描述了股票市场中的跳跃噪音现象,并依此建立了含有跳跃噪音的股价模型。在股价模型基础之上利用蒙特卡洛模拟方法(MC)研究了跳跃噪音对欧式期权定价的影响。通过设计两个仿真实验发现跳跃噪音对期权定价的影响主要体现在两个方面:(1)噪音跳跃幅度对期权价格有一定的影响,大幅度的跳跃会抬高期权的价格;(2)期权合约的时间越长,期权价格的波动受噪音跳跃频率的影响越大,大大增加了期权定价的风险。
- 王春峰张驰房振明
- 关键词：期权定价蒙特卡洛方法波动性
- 利率期限结构风险因素下的债券组合策略
- 2014年
- 研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效性,得到了比较满意的结果。
- 王春峰张驰房振明
- 关键词：利率结构系统性风险债券组合
- 中国股市收益率与异质波动性关系研究被引量：2
- 2015年
- 本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布,异质波动性与股票收益率之间的关系,以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位,这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据,采用广义矩估计(GMM)的数量方法,显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平,并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系,证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
- 王春峰张驰房振明
- 关键词：金融工程广义矩估计股票收益率风险溢价
- 低碳物流发展的外部性研究被引量：3
- 2012年
- 从低碳物流的产生背景出发,论述了低碳物流的内涵,并从经济学的外部性视角出发,探讨了低碳物流活动的正、负外部性。为了对物流活动的外部性进行更好的定量分析,引进了外部性绝对大小与相对大小的概念模型,并且以外部性函数来描述以时间和空间为基准的外部性变化趋势,从理论上分析了外部性函数的管理学意义,对未来物流的低碳化发展做出了展望。
- 邱志鹏张驰
- 关键词：低碳物流
- 存在共因失效的复杂可修系统可靠性评估被引量：4
- 2014年
- 鉴于传统方法在处理存在由部件选择性失效传播引起的共因失效的复杂可修系统可靠性与可用性评估问题时的缺陷,提出一种基于元胞自动机思想的蒙特卡洛模拟方法用以评估存在共因失效的复杂可修系统的可靠性。该方法首先将系统转化成二终端网络,然后基于问题的基本假设去模拟不同时刻下网络各边对应的状态值,利用元胞自动机并行搜索的优势判断每次模拟过程中不同时刻下网络的连通性,从而推导出计算系统可靠性、瞬时可用性、区间可用性、系统平均维修时间以及系统单位时间平均维修次数的具体算法。最后,通过算例对算法进行了说明。
- 阮渊鹏何桢张旭涛张驰
- 关键词：元胞自动机蒙特卡洛模拟
