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彭涓

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：上海财经大学国际工商管理学院更多>>
发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”霍英东基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇外推
  • 1篇部分信息
  • 1篇财富

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇靳玉英
  • 1篇杨金强
  • 1篇彭涓

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于过度外推的最优投资与消费策略被引量：5
2017年
本文研究了在Merton最优投资消费问题中[1],行为金融学中的过度外推偏差如何影响投资者的决策和福利.运用随机动态最优控制方法和Kalman滤波技术,得到了CRRA效用函数下投资者的确定性等价财富的半闭式解,以及相应的最优投资和消费策略.通过对模型参数校准,其数值分析发现,过度外推行为会导致投资不足和消费过度,并显著增加投资者的边际消费倾向.数值结果表明,10%的外推性偏差会引致非理性投资者高达30%的福利损失.
彭涓靳玉英杨金强
关键词：部分信息
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