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宁同科

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：上海师范大学金融学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金上海市教委人文社会科学研究项目上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇远期
  • 1篇远期合约
  • 1篇债券
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇事件研究法
  • 1篇赎回
  • 1篇赎回条款
  • 1篇套利
  • 1篇套利分析
  • 1篇无套利
  • 1篇无套利分析
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换公司债
  • 1篇可转换公司债...
  • 1篇回售
  • 1篇回售条款
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券
  • 1篇股票

机构

  • 2篇上海理工大学
  • 2篇上海交通大学
  • 1篇上海师范大学

作者

  • 3篇宁同科
  • 1篇朱祎莉
  • 1篇李绯
  • 1篇屠钪

传媒

  • 2篇上海理工大学...
  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
二叉树模型用于可转换公司债券定价
2008年
可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.
朱莉宁同科
关键词：可转换公司债券二叉树模型风险中性概率赎回条款回售条款
无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用
2011年
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了三种非完美条件下远期合约的定价问题。
宁同科李绯
关键词：无套利分析远期合约
股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析被引量：1
2010年
借鉴Fama-French三因子模型的分组方法，对2005-2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组，并用事件研究法和回归分析对其进行分析，考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益，以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响．
屠钪宁同科朱祎莉
关键词：股权分置改革事件研究法
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