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姚桂花

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：杭州电子科技大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上证综指
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇收益率波动性
  • 1篇ARCH模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇杭州电子科技...

作者

  • 1篇黄晓莉
  • 1篇姚桂花

传媒

  • 1篇经济论坛

年份

  • 1篇2013
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排序方式：
上证综指收益率波动性的量化研究
2013年
本文首先建立上证综指随机游走模型,明确股价的影响因素,进而建立上证综指残差序列ARCH模型,提取残差序列中影响股价的信息。最后,建立上证综指收益率序列GARCH模型,揭示收益率序列的波动性特征。研究表明上证综指序列遵循零漂移随机游走过程,上证综指序列及其收益率序列均表现出波动聚集性。
姚桂花黄晓莉
关键词：GARCH模型ARCH模型收益率波动
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