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关璐

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇沪深300
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇郭名媛
  • 1篇关璐

传媒

  • 1篇甘肃科学学报

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Realized GARCH模型的沪深300指数波动率研究被引量：1
2016年
基于中国沪深300指数,采用5 min高频数据计算已实现极差作为波动率估计量。建立Realized GARCH模型,并假设收益率残差分别服从正态分布和广义双曲线分布。实证结果表明:无论是选择已实现方差还是已实现极差作为已实现测度,服从广义双曲线分布的Realized GARCH模型拟合效果都比服从正态分布的Realized GARCH模型要好。无论残差服从广义双曲线分布还是正态分布,采用已实现极差作为已实现测度的Realized GARCH模型的拟合效果都比采用已实现方差作为已实现测度的Realized GARCH模型要好。另一方面,从似然值提高的程度来看,改变波动率估计量比改变残差分布带来更大的似然值提高,说明选择一个合适的波动率估计量对Realized GARCH模型拟合效果起着至关重要的作用。
关璐郭名媛
关键词：GARCH模型已实现波动
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共1页<1>
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