黎伟
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：西南财经大学经济数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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- 基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究
- 2013年
- 在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的,那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数,提出了一种两阶段极大似然估计,并证明了估计量的一致性和渐近正态性,以及方差的渐近形式.蒙特卡罗模拟表明新的估计方法明显改善了估计量的有效性.利用这个方法研究了国内上市公司现金分红行为的影响因素,发现销售增长率由不显著变得较为显著.
- 韩本三黎伟黎实
- 关键词：二元选择模型COPULA函数
- 带异质线性趋势的动态二元选择面板模型估计
- 2015年
- 本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
- 韩本三黎伟唐晓彬
- 关键词：动态模型
- 基于Copula的带截面相关固定效应二元选择面板模型估计
- 2014年
- 基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
- 韩本三黎伟徐凤
- 关键词：COPULA函数
