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许萍

作品数：1 被引量：52H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇离岸
  • 1篇利率
  • 1篇利率互换
  • 1篇交割
  • 1篇本金

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇刘亚
  • 1篇张曙东
  • 1篇许萍

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
境内外人民币利率联动效应研究——基于离岸无本金交割利率互换被引量：52
2009年
本文运用Granger因果检验和二元GARCH模型,研究了银行间市场利率互换、国债和金融债与离岸市场人民币无本金交割利率互换(NDIRS)之间的联动效应。结果表明,境内外人民币利率之间总体上存在双向报酬溢出效应和波动溢出效应,但境外利率在波动溢出方面占有明显优势,如3年和5年期NDIRS对境内利率互换和金融债表现出单向波动溢出。此外,境内外利率之间的动态正相关关系不稳定。
刘亚张曙东许萍
关键词：利率
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共1页<1>
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