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段丹丹

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国海洋大学经济学院更多>>
发文基金：中国海洋大学青年教师科研专项基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货
  • 1篇DCC模型
  • 1篇ECM
  • 1篇ECM模型

机构

  • 1篇中国海洋大学

作者

  • 1篇赵树然
  • 1篇段丹丹

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
2013年
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实证对比分析,发现考虑现货期货协整关系的DCC模型在价格波动剧烈时套保效果好,而在价格平稳时ECM-CCC模型的套保效果较好;在现货期货价格波动剧烈时,需要更多的期货来规避现货风险,且套保效果低于平稳时期的。
赵树然段丹丹
关键词：期货
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