您的位置： 专家智库 > >

杨云鹏

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：东北财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇特质风险
  • 1篇残差

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇史永东
  • 1篇李凤羽
  • 1篇杨云鹏

传媒

  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
特质风险与市场收益动态关系的实证研究被引量：10
2012年
本文使用流通市值加权的股票平均波动率作为股票市场未分散特质风险的间接衡量指标,对A股市场特质风险与市场预期收益之间的动态关系进行研究。有别于国内已有研究,本文使用流通市值加权股票平均波动率的自回归残差项作为回归模型的解释变量,避免了解释变量高度持续性特征给回归结果造成的不利影响,发现A股市场未分散的特质风险对预期市场超额收益具有预测能力,两者呈正相关关系,这种预测能力在考虑市场分割、流动性、经济周期以及不同特质风险度量方法后依然存在。
史永东李凤羽杨云鹏
关键词：特质风险
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0