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刘萍萍

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：淮海工学院商学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多元GARC...
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇收益率波动性
  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇货价
  • 1篇波动性
  • 1篇大豆期货
  • 1篇大豆期货价格

机构

  • 1篇淮海工学院

作者

  • 1篇毛春元
  • 1篇刘萍萍

传媒

  • 1篇淮海工学院学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于多元GARCH模型大豆期货价格的实证研究被引量：1
2016年
以2013年1月4日—2014年4月30日期间的豆一指数日结算价格为例,运用多元GARCH模型对大豆期货收益率波动特征进行了实证分析.结果表明,大豆期货收益率具有尖峰厚尾的特征,并且具有时间可变性以及集聚性.同时大豆期货收益率会受相关期货收益率变动的影响,其中受玉米期货收益率影响较大.各期货市场波动具有持续性,但4个期货市场间不存在协同持续性.
毛春元刘萍萍
关键词：大豆期货收益率波动性多元GARCH模型
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