刘翠翠
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：山东科技大学更多>>
- 发文基金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于g-期望和GARCH模型的风险度量
- 随着金融市场中金融产品的日益多样化，风险不确定性问题变得愈来愈突出，对风险度量方法的研究将变得越来越重要。通过研究新的风险度量方法，从而提出更为有效的风险规避措施，成为学者们研究金融市场的一个重要课题。到目前为止，线性期...
- 刘翠翠
- 关键词：GARCH族模型G-期望在险价值金融市场
- 文献传递
- 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究被引量：2
- 2015年
- 文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风险,且CVa R有效降低了实际失败的次数,对于估计股票风险更加的合理。同时还发现,在选择的模型中,EGARCH模型要比GARCH模型效果好。
- 刘翠翠王向荣王赢周杰
- 关键词：CVARVAR
