李琼
- 作品数：13 被引量：16H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 逐步增加Ⅱ型截尾下Pareto分布的贝叶斯分析被引量：6
- 2012年
- 对Pareto分布场合逐步增加Ⅱ型截尾样本进行了贝叶斯分析,利用马尔可夫链蒙特卡罗方法给出了参数的贝叶斯估计。最后,通过蒙特卡罗模拟和应用实例表明该贝叶斯估计是有效的。
- 李琼武东
- 关键词：PARETO分布先验分布贝叶斯估计GIBBS抽样
- 逐步增加定数截尾下Weibull分布恒加试验的Bayes估计被引量：2
- 2014年
- 基于逐步增加定数截尾样本,对累积失效模型(简称CE模型)下,Weibull分布恒定应力加速寿命试验(简称恒加试验)进行了Bayes统计分析,利用Gibbs抽样给出了该模型的Bayes估计。最后,通过模拟例子表明Bayes估计有效而实用。
- 武东李琼
- 关键词：WEIBULL分布恒定应力加速寿命试验BAYES估计GIBBS抽样
- 稳定分布条件下的动态风险度量模型被引量：2
- 2015年
- 文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
- 武东李琼刘爱国
- 关键词：VAR
- 逐步增加Ⅱ型截尾下指数分布简单步加试验的统计分析被引量：1
- 2013年
- 步进应力加速寿命试验是一种经济实用的寿命试验方法,讨论了逐步增加Ⅱ型截尾指数分布简单步加试验的参数估计。利用Fisher信息阵获得了参数的Jeffreys无信息先验,并利用蒙特卡罗马尔可夫链方法给出了参数的Bayes估计。最后,通过Monte Carlo方法对Bayes估计和最大似然估计进行了模拟比较,统计表明Bayes估计是高效而实用的。
- 武东李琼
- 关键词：步进应力加速寿命试验贝叶斯估计
- 广义逐步增加定数截尾下Lindley分布的Bayes估计
- 2023年
- 对基于广义逐步增加定数截尾样本的Lindley分布寿命产品进行了贝叶斯统计分析,并利用Monte Carlo方法获得3种损失函数下分布参数的近似Bayes估计。最后,通过模拟实例表明Bayes估计是有效的。
- 李琼武东
- 关键词：BAYES估计
- 逐次定数截尾尾下Rayleigh分布的贝叶叶斯分析被引量：2
- 2019年
- 在平方损失函数、熵损失函数和对称熵损失函数下,对基于逐次定数截尾样本的Rayleigh分布进行了贝叶斯(Bayes)统计分析。最后,利用蒙特卡洛方法进行比较,得出在熵损失函数下的Bayes估计较优。
- 李琼武东
- 关键词：RAYLEIGH分布贝叶斯估计损失函数
- 基于AGARCH-Stable模型的风险度量
- 2015年
- 文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR能较好地度量金融风险。
- 武东李琼
- 关键词：VARCVAR
- 基于ARMA-APARCH模型和神经网络分类的心电数据挖掘
- 2021年
- 对ECG信号建议了基于ARMA-APARCH模型的特征提取新方法。经过对ECG信号进行预处理后,采用神经网络分类对MIT-BIH数据集的三种ECG信号进行数据挖掘,统计表明基于ARMA-APARCH模型和神经网络分类的心电识别精度较高。
- 李琼
- 关键词：神经网络分类特征提取
- 利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量被引量：1
- 2017年
- 建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明,得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。
- 武东李琼
- 关键词：利率调整高频时间序列广义误差分布APARCH模型VAR
- 逐步增加定数截尾下Gompertz分布的统计分析
- 2021年
- 讨论了基于逐步增加定数截尾样本Gompertz分布的参数估计,提出了模型参数的逆矩估计和一种新的联合置信区间。最后通过Monte Carlo方法进行了模拟研究,统计表明方法均有效。
- 李琼武东
- 关键词：逆矩估计
