朱莹
- 作品数：5 被引量：18H指数：3
- 供职机构：华南农业大学珠江学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程更多>>
- 跳扩散模型下的非零和随机微分投资组合博弈被引量：1
- 2021年
- 现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。
- 朱怀念朱莹
- 关键词：跳扩散模型纳什均衡
- 带Poisson跳的线性二次随机微分博弈及其在鲁棒控制中的应用被引量：1
- 2016年
- 研究了一类带Poisson跳扩散过程的线性二次随机微分博弈,包括非零和博弈的Nash均衡策略与零和博弈的鞍点均衡策略问题.利用微分博弈的最大值原理,得到Nash均衡策略的存在条件等价于两个交叉耦合的矩阵Riccati方程存在解,鞍点均衡策略的存在条件等价于一个矩阵Riccati方程存在解的结论,并给出了均衡策略的显式表达及最优性能泛函值.最后,将所得结果应用于现代鲁棒控制中的随机H_2/H_∞控制与随机H_∞控制问题,得到了鲁棒控制策略的存在条件及显式表达,并验证所得结果在金融市场投资组合优化问题中的应用.
- 张成科曹铭朱怀念朱莹程硕
- 基于演化博弈的高速公路共谋逃费行为分析被引量：5
- 2014年
- 高速公路联网收费的实现使车辆单次收费里程增长,逃费者在节省更高额过路费的诱惑下,增加了对现有联网收费系统的作弊动机.本文以减少公路运营企业因逃费造成的经济损失为目标,利用演化博弈的方法,将监管者(收费稽查员)看成博弈的一方,被监管者(司机和收费站员工)看成博弈的另一方,探讨收费稽查员监管、司机与收费站员工共谋逃费的问题,得到了稽查员选择不监管策略及司机与收费站员工选择共谋逃费策略时的复制动态方程,分析了在司机逃费罚款的机会成本等因素影响下双方的行为演化和演化稳定策略.结果表明,增强对监管者的监管和处罚力度、增加司机逃费成本、降低司机逃费少缴金额的可能性是遏制共谋逃费现象的有效途径.
- 张弓亮张成科朱莹
- 关键词：演化博弈演化稳定策略公路联网收费
- 基于演化博弈的供应链成员间研发竞争与合作分析被引量：6
- 2015年
- 供应链上成员企业的研发(R&D)活动是实现供应链利润最大化的重要途径.本文从政府补贴背景下的制造商与供应商R&D合作与竞争策略选择的角度建立演化博弈模型,分析供应商、制造商及政府策略的动态演化过程及稳定状态.理论分析和数值模拟仿真结果表明:供应链上下游企业及政府之间的演化博弈存在唯一的演化稳定策略;由于供应链上下游企业R&D合作时的收益大于R&D竞争时的收益,制造商与供应商均选择R&D合作策略,政府则选择不补贴,这种情况是政府期望的系统演化方向.
- 朱莹张成科朱怀念
- 关键词：R&D策略供应链演化稳定策略
- 基于随机微分博弈的低碳供应链协同技术创新被引量：5
- 2017年
- 本文从低碳供应链的可持续发展角度出发,建立了协同技术创新的随机微分博弈模型,运用HJB方程求得Stackelberg博弈与协同合作博弈情形下,供应商和制造商的最优技术创新投入以及Stackelberg博弈下技术创新费用承担比例。通过分析发现:技术创新投入成本越高,技术创新的努力程度就越低;技术创新努力程度对减排绩效的影响越大,技术创新的边际收益就越高,博弈双方的技术创新努力程度也越高。协同合作博弈情形下的技术创新努力程度、供应链系统收益、减排绩效期望值与方差均高于Stackelberg博弈情形。由此可见,供应链的协同技术创新对实现低碳供应链的可持续发展具有重要作用。
- 朱莹朱怀念方小林
- 关键词：低碳供应链
