薛雅嘉
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于EMD的螺纹钢期货套期保值功能研究被引量：1
- 2012年
- 本文运用经验模态分解(EMD)方法对螺纹钢期货和现货价格的对数收益率数据进行分解。通过对不同周期的分量进行对比,本文研究了套期保值期限与最优套期保值比率和套期保值绩效之间的关系。实证结果表明:随着套保期限的增加,最优套期保值比率先增大,后减小;螺纹钢市场进行不同期限的套期保值能够不同程度地降低螺纹钢现货生产和经营的风险,短期套期保值的效果更好。
- 王立民兴长宇薛雅嘉
- 关键词：最优套期保值率螺纹钢期货
- 基金一定能够稳定股市吗?——来自金融实验的证据被引量：4
- 2013年
- 根据行为金融实验获得的证据构建了基金发行对市场波动的数学模型,通过模拟计算我们发现:基金发行初期,基金的发行会使股价波动加大;当基金发行总量达到一定量时,发行基金具有稳定股市的作用。发行超大规模的基金会给股市带来大的波动,建议采取发行多个小规模基金,这样既可以使市场避免较大的冲击,又可以加快进入基金稳定市场的阶段。最后本文用中国股市投资者的数据做了实证分析。
- 王立民朱晓慧薛雅嘉汪然
- 关键词：基金发行股价波动金融实验资产分布
- IPO对股市收益影响的实证分析
- 本文通过实证分析研究了IPO对于股市整体收益影响的时间点及影响程度。通过格兰杰因果检验,发现IPO确实对于股市存在影响,并且在市场处于不同环境下有不同的影响。在市场上涨时,IPO在公告当日对上证指数收益率的影响为-1.3...
- 王立民高枫薛雅嘉
- 关键词：IPO股市收益率实证分析
- 文献传递
- 世界股票市场统一指数设计与应用研究——对亚、美、欧三地区股票价格指数为样本的分析被引量：2
- 2012年
- 文章以全球75个国家的股票市场指数为研究样本,根据指数的编制原则,采用派许指数和简单平均的计算方法,提出变化率的指数设计方法,分别设计出亚太地区、美洲地区、欧洲地区的股票价格指数,并以这三个地区为样本,编制出世界股票市场统一指数。最后实证检验了世界股票指数与各地区主要股票指数的相关性,运用Granger因果检验世界股价指数与世界GDP的因果关系,结果表明"世界股市是世界国民经济的‘晴雨表’"的结论。
- 王立民薛雅嘉朱晓慧
- 关键词：GDPGRANGER因果检验
