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杜晓婷

作品数：4 被引量：0H指数：0
供职机构：山东科技大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇事件触发
  • 2篇跳变
  • 2篇状态空间模型
  • 2篇估计器
  • 2篇故障估计
  • 2篇故障信号
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇定理
  • 1篇动态投资组合
  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇条件G-期望
  • 1篇投资组合
  • 1篇微分方程
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇比较定理
  • 1篇G-期望

机构

  • 4篇山东科技大学

作者

  • 4篇杜晓婷
  • 2篇宋保业
  • 2篇钟麦英
  • 2篇邹磊
  • 2篇赵忠义
  • 1篇孙瑞娇

传媒

  • 1篇鞍山师范学院...
  • 1篇时代金融

年份

  • 2篇2021
  • 2篇2016
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
倒向随机微分方程与g-期望
2016年
彭实戈通过倒向随机微分方程引出了非线性数学期望—g^-期望,本文给出倒向随机微分方程比较定理的证明及g^-期望、条件g^-期望的性质。
杜晓婷
关键词：倒向随机微分方程比较定理G-期望条件G-期望
一种动态事件触发传输马尔科夫跳变系统的故障估计方法
本发明公开了一种动态事件触发传输马尔科夫跳变系统的故障估计方法，该故障估计方法基于未知输入估计器技术，具体包括如下步骤：建立离散马尔科夫跳变系统的状态空间模型；建立动态事件触发机制调度下系统节点的输出向估计器传输数据的模...
钟麦英杜晓婷邹磊宋保业赵忠义王业政
文献传递
时变波动率和随机利率模型下的动态投资研究
2016年
在金融市场中,假设风险资产价格的波动率随时间的变化而变化,它的函数表达式由随机环境下的波动率去掉随机项的部分确定,无风险利率是随机的,用Hull-White随机利率模型来刻画,根据动态规划中的Bellman最优性原理,建立了基于幂效用函数的风险资产和无风险资产的动态投资组合模型,给出了使期望效用最大化的最优投资策略.
孙瑞娇杜晓婷
关键词：动态投资组合
一种动态事件触发传输马尔科夫跳变系统的故障估计方法
本发明公开了一种动态事件触发传输马尔科夫跳变系统的故障估计方法，该故障估计方法基于未知输入估计器技术，具体包括如下步骤：建立离散马尔科夫跳变系统的状态空间模型；建立动态事件触发机制调度下系统节点的输出向估计器传输数据的模...
钟麦英杜晓婷邹磊宋保业赵忠义王业政
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