刘福国
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：新疆大学数学与系统科学学院更多>>
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- 扩散系数充分小的移流扩散方程数值解法的研究
- 2008年
- 本文主要讨论扩散方程的数值解法。采用有限差分方法离散原初边值问题、建立原问题的差分格式,对差分格式的稳定性、收敛性、误差做了系统的分析,并对差分格式做了数值实例。文章着重讨论扩散系数充分小的移流扩散方程,首先运用中心差分格式讨论解的情况,发现解的振动较大,然后运用了迎风格式将结果略微改进,收到了一定的效果。
- 刘福国王凯
- 关键词：差分格式稳定性
- 一类商品期权定价被引量：1
- 2008年
- Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。文章针对在波动率s(t),无风险利率r(t),红利率q1(t),储藏支付率q2(t)均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式。
- 周洪海刘福国徐云
- 关键词：看涨期权看跌期权交易成本期权定价
