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刘洁

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：杭州电子科技大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇精算
  • 1篇精算方法
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算方法
  • 1篇O-U过程

机构

  • 1篇杭州电子科技...

作者

  • 1篇赵月旭
  • 1篇刘洁

传媒

  • 1篇杭州电子科技...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
修正执行条件下O-U过程期权定价的保险精算方法被引量：1
2017年
为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价,在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修正,在修正的执行条件下,根据股票价格过程的实际概率测度得到了中间无红利支付时O-U过程模型的欧式买权和卖权的精确定价公式及其平价关系,并通过实证验证了修正后的期权定价更加准确.
刘洁赵月旭
关键词：O-U过程保险精算方法期权定价
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