赵建
- 作品数：6 被引量：16H指数：3
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- 基于波动率指数的期权对冲策略研究被引量：3
- 2009年
- 波动率指数反映了期权投资者对未来市场波动性的预期,被用作衡量市场风险的重要依据。试图应用波动率指数来构建一种风险收益特性类似于债券的期权投资策略,即寻找市场中隐含波动率较相应的波动率指数高估或低估的期权品种并进行建仓,再用标的现货使组合保持delta中性。最后采用香港恒生指数期权数据进行了实证分析,结果显示该策略具有一定的实用价值,对期权投资具有一定的参考意义。
- 赵建薛奕达
- 关键词：波动率指数套利指数期权程序化交易
- 基于遗传算法的量化投资策略的优化与决策被引量：4
- 2011年
- 面对数量众多的基于数量化模型的交易策略及其多变的参数,采用遗传算法的思想实现了策略参数的优化、多种策略的组合优化以及通过进化产生新的策略。同时发现当前最优策略在未来一段时期的表现也较为优异,于是通过动态调整交易策略,即总是选用当前的最优策略来进行仿真交易,实证结果表明该方法比大多数单一策略具有更稳定和可观的投资回报,可以作为证券投资的一种辅助决策依据。
- 赵建霍佳震
- 关键词：遗传算法程序化交易
- 不依赖于核心企业的订单融资模式研究被引量：7
- 2009年
- 订单融资能够有效解决中小企业的融资困难,但在实际应用中往往要求订单发出方具有核心企业地位,阻碍了订单融资的发展。从资金和货物流转的角度来看,订单融资业务过程分为采购、生产和交付三个环节。在对各环节风险分析的基础上,提出对于符合银行质押要求的产品的订单融资,通过几种供应链融资方式的组合使用能够有效控制融资风险,而不需要限定其下游采购企业的核心企业地位。反之,对于不符合银行质押要求的产品的订单融资,贷方在资信不足时可以通过选用合适的信用担保模式来解决。
- 赵建霍佳震
- 关键词：供应链融资订单融资融资风险信用担保
- 连续投资过程中的资金规划研究被引量：1
- 2013年
- 传统资产配置模型讨论的是一个时间段内的资金规划问题,因此存在一个总资金约束,即所有投资机会的投入资金总和不超过初始资金。如果在规划模型中考虑加入投资机会的起止时间因素,约束条件将变得更为复杂。文章给出了该类规划问题约束方程的通用形式,指出其求解方法,探讨了实际操作中的决策流程,最后给出了一个算例并与其他方法进行了比较,结果显示该方法在不同目标函数下均能有效达到规划目标。
- 赵建霍佳震汪鑫
- 双指数效用函数组合投资决策被引量：1
- 2011年
- 双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案，给出了相应的组合投资比例，较好地解决了具有该类型效用函数的投资者的最优投资组合决策问题，最后给出实例对所得结果予以验证．
- 周庆健吕思瑶焦佳赵建魏连鑫闫博
- 网上新股申购中的资金规划研究
- 2012年
- 网上新股申购通常被认为是风险较低而收益稳定的投资策略。由于新股投资机会较为密集且短期占用资金较多,面对多个申购机会的合理取舍及资金的高效使用将显得尤为重要。通过将新股申购问题抽象为一般连续投资下的资金规划问题,给出其约束方程,指出其求解方法,然后讨论了新股申购在两种目标下的资金规划,并与未做资金规划的简单方案进行比较,结果显示该方法有效地达到了规划目标,提高了整体收益。
- 赵建汪鑫
- 关键词：新股申购非线性规划
