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张自瑾
作品数:
1
被引量:8
H指数:1
供职机构:
上海交通大学上海高级金融学院
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发文基金:
国家社会科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
宋芳秀
北京大学经济学院
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机构
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1篇
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机构
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北京大学
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上海交通大学
作者
1篇
宋芳秀
1篇
张自瑾
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1篇
2013
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香港离岸人民币市场的发展对境内外人民币定价的影响
被引量:8
2013年
本文以境内人民币远期市场(CNY DF)、境外NDF(无本金交割远期)市场和香港人民币远期市场(CNH DF)为研究对象,从理论上分析了三个市场间的联动机制和套利活动;在实证层面,不仅使用Granger因果检验分析了CNH市场、NDF市场、在岸市场之间的价格引导关系,还建立计量模型分析了CNH市场的发展对NDF和在岸DF之间价差变化的影响。实证结果表明,CNH价格对在岸远期、即期和NDF价格均有报酬溢出效应,是信息传导的重要枢纽,并加强了在岸即期对NDF价格的引导作用;此外,CNH的发展对NDF-DF之间的价差缩小也起到了显著的影响。
宋芳秀
张自瑾
关键词:
离岸人民币市场
NDF
套利机制
GRANGER因果检验
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