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邓东

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南科技学院数学与计算科学系更多>>
发文基金：湖南省大学生研究性学习与创新性实验计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇亚式期权
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇期权
  • 1篇扩散

机构

  • 1篇湖南科技学院

作者

  • 1篇杨建奇
  • 1篇张丹丹
  • 1篇邓东

传媒

  • 1篇科技广场

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
亚式期权的蒙特卡洛定价分析
2013年
在风险资产价格服从跳扩散过程模型的假设下,利用蒙特卡洛方法给出了两种亚式期权的近似价格。首先根据风险资产所满足的跳扩散方程,利用Matlab编程给出了基础资产价格的价格变化路经。最后基于蒙特卡洛原理给出了亚式期权和欧式期权的近似价格,并进行了对比分析。
张丹丹杨建奇邓东
关键词：跳扩散过程亚式期权
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共1页<1>
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