贾翔宇
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民大学信息学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- CIR模型参数校准的极大似然法被引量：2
- 2015年
- 针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。
- 赵芳芳贾翔宇许作良
- 关键词：CIR模型零息债券
- 美式看跌期权定价问题的隐-显和显-隐交替差分算法被引量：1
- 2014年
- 本文基于Black-Scholes模型,考虑将有限差分方法中显隐两种格式结合起来用来求解期权定价问题,我们采用交替显-隐格式和交替隐-显格式,对美式看跌期权进行了数值计算,该方法既可以有隐式格式的稳定性,又能简化计算量,并将此种方法与单纯使用显格式、隐格式所得的结果进行比较,同时给出了具体数值算例,数值结果表明了算法的有效性。
- 闫俐崔明贾翔宇
- 关键词：美式看跌期权BLACK-SCHOLES模型有限差分法
- Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法
- 2018年
- 本文讨论跳扩散过程下期权定价模型的偏积分微分方程的隐–显三阶SBDF时间离散格式。我们引入参数c∈[0,1],使由跳跃产生的零阶项变成一个关于c的凸组合,并将其分别加入到隐式部分和显式部分;并应用傅里叶分析研究该方法的稳定性。在适当的假设条件和时间步长限制下,我们证明了隐–显三阶SBDF方法对于所有的c∈[0,1]是条件稳定的。数值实验表明了该方法的有效性。
- 贾翔宇许作良
- 关键词：线性多步法跳扩散模型期权定价
