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谭清

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中证期货有限公司更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇误差修正模型
  • 1篇向量误差修正
  • 1篇向量误差修正...
  • 1篇价格发现

机构

  • 1篇广东技术师范...
  • 1篇中证期货有限...

作者

  • 1篇李江涛
  • 1篇谭清

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币远期市场价格发现的实证研究被引量：1
2010年
通过建立向量误差修正模型并运用信息份额模型对市场间共同价格发现的贡献大小进行定量分析.借助Engle-Granger的协整检验方法对人民币外汇市场,即境外人民币NDF汇率、境内人民币远期汇率以及人民币即期汇率市场三个市场两两之间的动态关系进行探讨.研究表明,在价格发现的领域,满足协整关系的两汇率市场间确实存在着一个共同变化的趋势即共因子(common factor),它们之间有着共同的价格发现机理过程.
李江涛谭清
关键词：价格发现向量误差修正模型
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共1页<1>
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