王会战
- 作品数：9 被引量：17H指数：3
- 供职机构：陕西理工大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：陕西理工学院科研基金陕西省教育厅科研计划项目博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术自然科学总论文化科学更多>>
- Hilbert空间中的Riesz小波
- 2006年
- H ilbert空间H中的一对酉算子(D,T)称为小波算子对,如果它们满足条件TD=DT2.利用小波算子对的概念,在一般H ilbert空间中,引入了R iesz向量和R iesz小波的概念,研究了它们的一些重要性质,给出了一个R iesz向量成为R iesz小波的充要条件。
- 余保民曹怀信王会战
- 绝对值方程研究进展被引量：6
- 2012年
- 线性规划、二次规划、双矩阵对策等问题都能转化为线性互补问题,而线性互补问题又可以归结为绝对值方程,因此研究绝对值方程具有重要的意义。绝对值方程是一个NP-hard问题,对绝对值方程的研究现状进行了分析,给出了绝对值方程的理论研究现状,总结了绝对值方程的若干求解算法。这些算法可以归结为三类:1)逐次线性化方法,2)半光滑牛顿法,3)光滑牛顿法。指出解的存在性、构造光滑函数、采用智能算法求解以及算法收敛性分析将成为绝对值方程的研究热点。
- 雍龙泉张社民张建科王会战
- 关键词：线性互补问题牛顿法
- MPARMA模型EM算法及观测信息矩阵的计算被引量：4
- 2010年
- 混合周期自回归滑动平均模型(Mixture Periodical Autoregressive Moving-Average-MPARMA)是一类新的用于描述周期时间序列中非线性特征的非线性模型,由于MPARMA模型的参数较多,传统的参数估计方法的推导十分冗繁。利用EM(Expectation Maximization)算法,研究了混合周期自回归滑动平均模型的参数估计方法,讨论了EM估计的标准差,详细推导了观测信息矩阵和缺损信息矩阵的计算公式。蒙特卡洛模拟实验结果表明,EM算法是一种简单有效的MPARMA模型参数估计方法。
- 王会战
- 关键词：EM算法标准差
- 广义t分布的EM估计被引量：1
- 2011年
- 在广义t分布的自由度参数未知时,自由度参数的最大似然估计不存在,而矩估计和最大似然估计不相合。通过建立广义t分布和正态混合分布之间的关系,能够在不完全数据框架下讨论自由度参数的最大似然估计。给出了广义t分布的Bayes分层表达,证明了参数的共轭先验和两类隐变量的数学期望。讨论并分析了广义t分布的EM类算法及估计的标准差的计算。通过Monte Carlo模拟,分析了广义t分布的参数估计问题。
- 王会战
- 关键词：参数估计EM算法标准差
- 一类非线性周期时间序列模型被引量：3
- 2010年
- 为了描述周期时间序列中的偏倚和多峰等非线性特征,结合有限混合模型方法,提出混合周期自回归滑动平均时间序列模型(MPARMA),给出了MPARMA模型的平稳性条件,讨论了期望最大化(EM)算法的应用,通过PM10浓度序列分析,评估了MPARMA模型的表现。
- 王会战
- 关键词：EM算法条件异方差
- 均值异方差混合转移分布模型—EHMTD被引量：2
- 2008年
- 本文进一步研究了用于非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布(Expectation het-eroscedastic mixture transition distribution,EHMTD)模型。该模型的条件方差定义为以往观测值的非线性函数,讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条件。运用ECM(Expectation conditional maximization)算法估计模型的参数,利用BIC(Bayes information criterion)准则选择模型。最后将EHMTD模型应用于一组金融数据,结果表明EHMTD模型的条件分布灵活多变,能够对序列的非对称、多峰等非Gauss特征进行描述。
- 王红军田铮王会战
- 关键词：厚尾
- 混合周期自回归滑动平均时间序列的平稳性条件被引量：3
- 2008年
- 为了描述周期时间序列中的偏倚和多峰现象,结合有限混合模型方法,将周期自回归滑动平均(Periodical Autoregression Moving Average——PARMA)模型推广,提出混合周期自回归滑动平均时间序列(MPARMA)模型,并讨论了MPARMA序列的一阶和二阶平稳性条件。
- 王会战田铮王红军
- 关键词：时间序列PARMA
