潘海峰
- 作品数：2 被引量：12H指数：2
- 供职机构：安徽工程科技学院应用数理系更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于AHP和TOPSIS方法的基金绩效评价研究被引量：5
- 2008年
- 提出了包含基金收益、风险、成长性、经理人能力、二级市场表现、费用等要素的基金绩效综合评价指标体系,应用基于AHP和TOPSIS的综合性方法,确定了指标权重,对15种基金进行了实证研究.结果表明该方法具有重要的经济应用价值.
- 李亚潘海峰
- 关键词：投资基金指标体系绩效评价
- VaR和GARCH类模型在证券投资基金风险计量中的应用研究被引量：7
- 2008年
- 本文将当前金融领域刻画条件异方差最典型的GARCH模型及其衍生模型TARCH,EGARCH,PARCH等,引入VaR的计算,分别在正态分布、t-分布和广义误差分布(GED)假设下,进行了实证研究,刻画了基金波动的焦聚性、杠杆效应、尖峰及厚尾特征,有效度量了基金风险。结果表明该方法具有重要的经济应用价值。
- 潘海峰
- 关键词：基金VARGARCH类模型
