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李聪聪

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：南阳理工学院数学与统计学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇金融
  • 1篇金融时间
  • 1篇金融时间序列
  • 1篇股票
  • 1篇R软件
  • 1篇ARIMA模...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇南阳理工学院

作者

  • 1篇李瑞阁
  • 1篇李聪聪

传媒

  • 1篇电子技术与软...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于R软件的金融时间序列的预测分析
2016年
时间序列分析作为股票市场波动预测的重要工具,逐渐成为金融领域较常用的预测方法之一。本文利用R软件对上证综指和深证成指进行如下分析:根据上证指数收盘价的变动情况及其非平稳性和季节性特征建立包含季节因素的S-ARIMA模型,该模型较准确地描述和预测收盘价,实用性较强;对比剖析了上证综指和深证成指的收益率变动情况,针对其统计特性建立了相应的GARCH模型,得出了两指数收益率波动有时变性,簇集性,相关性等特征,模型拟合结果准确率较高。
李瑞阁庄元颖李聪聪
关键词：时间序列分析GARCH模型
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