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曹晓文

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文基金：重庆市自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇压力测试
  • 1篇银行
  • 1篇银行操作
  • 1篇银行操作风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇上市银行
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇陆静
  • 1篇曹晓文

传媒

  • 1篇经济管理

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例被引量：3
2010年
操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。本文根据中国商业银行业的实际情况,选择基于上市银行股票收益的自上而下模型度量操作风险。采用2003年1季度～2009年3季度中国5家上市银行的交易数据和其他21个经济指标,计算了股票收益中操作风险所占比重,并以此作为操作风险压力测试的基准。然后选用情景分析方法,将2009年第4季度各样本银行以及外部数据作为历史情景代入到计量模型进行压力测试。研究表明,5家上市银行的股票收益中操作风险所占比率有很大波动,其中上海浦东发展银行和华夏银行的变动尤为突出,表明中国商业银行存在相当高的操作风险。
陆静曹晓文
关键词：操作风险压力测试商业银行
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共1页<1>
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