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唐晓华

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：四川工商职业技术学院更多>>
发文基金：四川省软科学研究计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股市
  • 1篇中国股市
  • 1篇日历
  • 1篇日历效应
  • 1篇周日历效应
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇四川工商职业...
  • 1篇成都理工大学
  • 1篇西南交通大学

作者

  • 2篇唐晓华
  • 1篇侯县平
  • 1篇陈王
  • 1篇林宇

传媒

  • 1篇金融教学与研...
  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
股票市场周日历效应传导关系研究
2010年
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综指在一周中有三天存在周日历效应,周二负效应和周三、周五正效应;深证成指在周三和周五两天存在正效应;恒生指数和日经225指数则分别在周五和周一存在正效应和负效应。上证综指的周三、周五正效应与深证成指的周三、周五正效应互相传导;上证综指与恒生指数的周五正效应互相传导;深证成指与恒生指数的周五正效应亦互相传导;日经225指数与其他三种指数的周日历效应却不存在传导关系。
陈王唐晓华侯县平
关键词：股市周日历效应
中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析
2015年
针对现有流动性风险与市场风险的整合风险测度方法忽略两者相关结构的问题,在运用ARMA-GARCH-t模型对中国股市市场风险因子和流动性风险因子的边缘分布进行刻画的基础上,引入7种Copula函数来考察两者的相关结构,并运用Monte Carlo方法测度出整合风险。以沪深300指数为研究对象的实证检验结果表明:中国股市市场风险与流动性风险之间更符合动态的相关结构;在考虑了两风险的相关结构之后,基于时变t Copula函数的风险测度模型最能准确测度两风险的整合风险。
覃小兵唐晓华林宇
关键词：COPULA函数蒙特卡洛模拟
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