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沈玉芳
作品数:
1
被引量:8
H指数:1
供职机构:
中南大学商学院
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发文基金:
国家教育部博士点基金
湖南省软科学研究计划
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
朱学红
中南大学商学院
邵留国
中南大学商学院
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GARCH族...
机构
1篇
中南大学
作者
1篇
邵留国
1篇
朱学红
1篇
沈玉芳
传媒
1篇
系统工程
年份
1篇
2012
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1
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石油和汇率冲击下的中国金属价格波动行为
被引量:8
2012年
采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一样的波动持续性且都比金的波动持续性强。CGARCH模型估计结果表明三种金属波动的短期成分收敛到0的速度由快到慢依次为:铝、金、铜。长期波动成分表明铝的长期波动持续性最弱,金的长期波动持续性最强,铜介于二者之间但与金相差很小。EGARCH结果表明只有铜存在杠杆效应而且显著。石油冲击对三种金属都有正影响,汇率的上升对金、铜和铝的波动都有减弱效应。另外,2008年金融危机加剧了金属价格的波动。研究结果可用于风险分析和金融衍生品估值。
朱学红
沈玉芳
邵留国
关键词:
石油
汇率
GARCH族模型
信息冲击曲线
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