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殷俊强

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇后验测试
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇VAR
  • 1篇EGARCH...
  • 1篇EGARCH...

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇何春雄
  • 1篇殷俊强

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于EGARCH-VaR模型的沪深股市风险分析研究被引量：1
2008年
根据证券收益的基本特性,对上证指数和深证指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型。通过计算两种模型在三种分布下的VaR值,对沪深股市风险进行分析。分析结果表明,深圳股市比上海股市有更大的风险,基于GED分布假定下的EGARCH-M模型能更好的反映收益率的风险特性。
殷俊强何春雄
关键词：VAREGARCH模型EGARCH-M模型后验测试
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共1页<1>
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