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吴峰
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
中国人民大学统计学院
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李贞贞
郑州师范学院数学与统计学院
肖宇谷
中国人民大学统计学院应用统计科...
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CVAR
机构
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中国人民大学
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作者
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肖宇谷
1篇
李贞贞
1篇
吴峰
传媒
1篇
运筹与管理
年份
1篇
2016
共
1
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基于CVaR衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究
被引量:1
2016年
为了解决多期投资组合的决策问题,本文将由CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标,建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型,设计了多期投资组合优化流程,它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明,这一流程具有较好的实用性。
肖宇谷
吴峰
李贞贞
关键词:
聚类算法
BOOTSTRAP
CVAR
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