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吴峰

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇聚类
  • 1篇聚类算法
  • 1篇BOOTST...
  • 1篇CVAR

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇郑州师范学院

作者

  • 1篇肖宇谷
  • 1篇李贞贞
  • 1篇吴峰

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CVaR衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究被引量：1
2016年
为了解决多期投资组合的决策问题,本文将由CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标,建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型,设计了多期投资组合优化流程,它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明,这一流程具有较好的实用性。
肖宇谷吴峰李贞贞
关键词：聚类算法BOOTSTRAPCVAR
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共1页<1>
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