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刘佳明

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：东北财经大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上证50
  • 1篇期货
  • 1篇价格发现
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇史家亮
  • 1篇刘佳明
  • 1篇苏巍巍

传媒

  • 1篇当代经济

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
上证50股指期货核心功能研究被引量：1
2017年
上证50股指期货的出现对股票市场的价格形成机制和市场风险规避能力产生了重要的影响。本文将研究上证50股指期货的核心功能,一方面通过ADF检验、协整检验和格兰杰因果检验验证了上证50股指期货和现货之间的价格发现功能,发现上证50股指期货对现货具有价格发现功能,现货对期货没有价格发现功能;另一方面通过使用OLS模型、VAR模型和ECM模型等静态套期保值模型研究上证50股指期货和现货之间的套期保值功能,发现上证50股指期货的套期保值的有效性较好,并且给出上证50股指期货市场的最优套期保值比率,用于实现现货市场风险的有效转移。
史家亮刘佳明苏巍巍
关键词：价格发现
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