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苏乐

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：中南财经政法大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资者
  • 1篇投资者情绪
  • 1篇滤波
  • 1篇脉冲响应
  • 1篇卡尔曼
  • 1篇卡尔曼滤波
  • 1篇扩展卡
  • 1篇扩展卡尔曼滤...
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇凌士勤
  • 1篇苏乐

传媒

  • 1篇时代金融

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
投资者情绪与股票收益的实证研究——基于扩展卡尔曼滤波的方法被引量：3
2017年
本文运用扩展卡尔曼滤波的方法估计出投资者情绪指数,将上证综指收益率与理性情绪指数和非理性情绪指数进行广义脉冲响应函数分析。得出理性情绪与非理性情绪都在第2个月对上证综指收益率具有最大的正向冲击;收益率对理性情绪的正面影响具有较长的持续效应,对非理性情绪的正面冲击逐渐减小。
凌士勤苏乐
关键词：投资者情绪扩展卡尔曼滤波脉冲响应
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