陈冉冉
- 作品数：2 被引量：4H指数：2
- 供职机构：北京工业大学应用数理学院更多>>
- 发文基金：北京市自然科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验被引量：2
- 2019年
- 本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.
- 陈冉冉李高荣
- 关键词：协方差矩阵FROBENIUS范数
- 面板数据交互固定效应模型的方差分量检验被引量：2
- 2017年
- 研究了面板数据交互固定效应模型中方差分量的检验问题.首先依据模型中误差项的估计构造辅助回归模型,然后根据该辅助回归构造检验统计量,对模型中的异方差性进行检验.进一步,通过构造不同的辅助回归模型和检验统计量可以判别异方差的来源.在一定正则条件下,得到了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近分布,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法是有效的.
- 陈冉冉李高荣
- 关键词：面板数据异方差
