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张伟

作品数：2 被引量：91H指数：2
供职机构：天津大学管理与经济学部金融工程研究中心更多>>
发文基金：教育部跨世纪优秀人才培养计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇隐含
  • 2篇隐含期权
  • 2篇商业银行
  • 2篇期权
  • 2篇利率
  • 2篇利率风险
  • 1篇银行利率
  • 1篇银行利率风险
  • 1篇有效久期
  • 1篇商业银行利率
  • 1篇商业银行利率...
  • 1篇利率风险管理
  • 1篇久期
  • 1篇风险管理

机构

  • 2篇天津大学

作者

  • 2篇王春峰
  • 2篇张伟

传媒

  • 1篇管理科学学报
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 2篇2001
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理被引量：34
2001年
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。
王春峰张伟
关键词：隐含期权有效久期商业银行利率风险管理
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型被引量：65
2001年
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 。
王春峰张伟等
关键词：利率风险隐含期权商业银行
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共1页<1>
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